Le chemin de fer de la Sierra, qui devait relier Jerez de la Frontera à Almargen, était un projet dont rêvaient, au début du XXe siècle, les habitants de Cadix et de Séville qui vivaient sur les terres bordant le Guadalete et sur les hauteurs d'Olvera. Les militaires souhaitaient également la construction d'une voie ferrée afin de relier la base navale de Carthagène à celle de Cadix. Forte de tous ces appuis, la ligne fut rapidement mise en chantier sous la direction d'un homme du pays, né à Jerez, le général Primo de Rivera, qui tenait les rênes du gouvernement espagnol.

La Guerre civile interrompit les travaux. Quand les combats prirent fin, l'après-guerre et la misère qui s’ensuivirent ne permirent pas de reprendre ce chantier difficile. Par la suite, au milieu des années 1960, un rapport de la Banque mondiale prononça l’abandon définitif des travaux, malgré le fait que les gares, viaducs et tunnels étaient achevés et qu’il ne manquait qu`à poser les rails. 

De ce vaste projet de 119 km, un tronçon de 21 km entre Jerez et la sucrerie de Jédula fut quand même mis en service, mais uniquement pour le transport de betteraves et de sucre. Les voies furent posées jusqu'à Arcos de la Frontera, mais seuls quelques trains d'essai y circulèrent. Une famille de cheminots vécut même dans les bâtiments de la gare, attendant en vain pendant plusieurs décennies l'arrivée du train. Un autre fait étonnant de cette ligne :  son tracé se vit affecté par la zone inondable du barrage de Bornos, inauguré en 1961. La « Confederación Hidrográfica del Guadalquivir » fut donc obligée à construire un nouveau tronçon à une cote plus élevée, au-dessus de la zone inondable, y compris un grand tunnel de 2 km de long qui, lui, ne fut jamais mis en service .